Sadece LitRes`te okuyun

Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.

Основной контент книги Dynamic Copula Methods in Finance
ТекстmetinPDF

Cilt 286 sayfalar

0+

Dynamic Copula Methods in Finance

Sadece LitRes`te okuyun

Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.

₺3.589,07
%10 indirim al
Bu kitabı önerin ve arkadaşınız kitabı satın aldığında ₺358,91 kazanın.

Kitap hakkında

The latest tools and techniques for pricing and risk managementThis book introduces readers to the use of copula functions to represent the dynamics of financial assets and risk factors, integrated temporal and cross-section applications. The first part of the book will briefly introduce the standard the theory of copula functions, before examining the link between copulas and Markov processes. It will then introduce new techniques to design Markov processes that are suited to represent the dynamics of market risk factors and their co-movement, providing techniques to both estimate and simulate such dynamics. The second part of the book will show readers how to apply these methods to the evaluation of pricing of multivariate derivative contracts in the equity and credit markets. It will then move on to explore the applications of joint temporal and cross-section aggregation to the problem of risk integration.

Türler ve etiketler

Giriş, kitabı değerlendirin ve yorum bırakın
Kitab Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci v.s. «Dynamic Copula Methods in Finance» — saytda onlayn oxuyun. Şərh və rəylərinizi qeyd edin, sevimlilərinizi seçin.
Yaş sınırı:
0+
Litres'teki yayın tarihi:
27 eylül 2018
Hacim:
286 s.
ISBN:
9781119954514
Toplam boyut:
12 МБ
Toplam sayfa sayısı:
286
Yayıncı: