Рекуррентное оценивание вектора состояния динамических систем

В пособии достаточно полно излагаются теоретические основы построения рекуррентных алгоритмов оценивания вектора состояния, получивших название фильтра Калмана. Оригинальным является материал по построению рекуррентных алгоритмов решения плохо обусловленных систем линейных уравнений и синтез рекуррентных алгоритмов оценивания, исходя из требуемых точностных характеристик. Особое внимание уделяется построению алгоритмов оценивания в условиях априорной неопределенности. Предложен новый критерий для обнаружения момента расходимости фильтра Калмана и рассмотрен метод построения адаптивного фильтра Калмана. Изложение материала сопровождается большим количеством примеров, а приводимые задания и контрольные вопросы позволяют лучше усвоить изучаемый учебный материал. Адресовано студентам старших курсов, магистрантам, аспирантам, а также может представлять интерес для широкого круга научных сотрудников и инженеров, занимающихся вопросами идентификации, фильтрации и обработки экспериментальных данных.